计量经济学第七章第5,6,7题答案

第7章练习5

在申请出国读学位的16名学生中有如下GRE数量与词汇分数。 学生编号 1 2 3 4 5 6 7 8 数量成绩Q 760 600 720 710 530 650 800 650 词汇成绩V 550 350 320 630 430 570 500 680 是否准入Y（1=准，0=不准） 1 0 0 1 1 0 1 1 学生编号 9 10 11 12 13 14 15 16

数量成绩Q 520 800 670 670 780 520 680 500 词汇成绩V 660 250 480 520 710 450 590 380

是否准入Y（1=准，0=不准） 1 0 0 1 1 0 1 0 解：根据Eview软件得如下表：

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 05/22/11 Time: 22:19 Sample: 1 16

Included observations: 16

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable C Q V

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

Coefficient -11.10741 0.003968 0.017696

Std. Error 6.124290 0.008008 0.008752

z-Statistic -1.813665 0.495515 2.021914

Prob. 0.0697 0.6202 0.0432 0.562500 0.382391 1.900896 -5.827681 -10.96503 -0.364230

16

0.468521 Mean dependent var 0.512348 S.E. of regression 1.103460 Sum squared resid 1.248321 Log likelihood 1.110878 Restr. log likelihood 10.27469 Avg. log likelihood 0.005873

7 Total obs 9

于是，我们可得到Logit模型为：

???11.107?0.004Q?0.0177 YV i （-1.81） （0.49） （2.02） R2MCF?0.4685 ， LR(2)=10.27

如果在Binary estination这一栏中选择Probit估计方法，可得到如下表：

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 05/22/11 Time: 22:25 Sample: 1 16

Included observations: 16

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable C Q V

McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1

Coefficient -6.634542 0.002403 0.010532

Std. Error 3.396882 0.004585 0.004693

z-Statistic -1.953127 0.524121 2.244299

Prob. 0.0508 0.6002 0.0248 0.562500 0.381655 1.893588 -5.742687 -10.96503 -0.358918

16

0.476272 Mean dependent var 0.512348 S.E. of regression 1.092836 Sum squared resid 1.237696 Log likelihood 1.100254 Restr. log likelihood 10.44468 Avg. log likelihood 0.005395

7 Total obs 9

于是，我们可得到Probit模型为：

???6.635?0.0024 YQ?0.0105V i （-1.95） （0.52） （2.24） R2MCF?0.4763 ， LR(2)=10.44

第7章练习6

下表列出了美国、加拿大、英国在1980~1999年的失业率Y以及对制造业的补偿X的相关数据资料。 美 国 加拿大 英 国 年份 补助X 失业率Y 补助X 失业率Y 补助X 失业率Y （美元/小时） （%） （美元/小时） （%） （美元/小时） （%） 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 55.6 61.1 67.0 68.8 71.2 75.1 78.5 7.1 7.6 9.7 9.6 7.5 7.2 7.0 49 54.1 59.6 63.9 64.3 63.5 63.3 7.2 7.3 10.6 11.5 10.9 10.2 9.2 43.7 44.1 42.2 39.0 37.2 39.0 47.8 7.0 10.5 11.3 11.8 11.7 11.2 11.2 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 80.7 64.0 86.6 90.8 95.6 100.0 102.7 105.6 107.9 109.3 111.4 117.3 123.2 6.2 5.5 5.3 5.6 6.8 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.9 68.0 76.0 84.1 91.5 100.1 100.0 95.5 91.7 93.3 93.1 94.4 90.6 91.9 8.4 7.3 7.0 7.7 9.8 10.6 10.7 9.4 8.5 8.7 8.2 7.5 5.7 60.2 68.3 67.7 81.7 90.5 100.0 88.7 92.3 95.9 95.6 103.3 109.8 112.2 10.3 8.6 7.2 6.9 8.8 10.1 10.5 9.7 8.7 8.2 7.0 6.3 6.1 解：（1）根据Eview 软件操作得如下表： 美国（US）： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:38 Sample: 1980 1999 Included observations: 20

Variable C X

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

Coefficient 10.56858 -0.045403

Std. Error 1.138982 0.012538

t-Statistic 9.278972 -3.621189

Prob. 0.0000 0.0020 6.545000 1.432875 3.158696 3.258269 3.178133 0.797022

0.421464 Mean dependent var 0.389323 S.D. dependent var 1.119732 Akaike info criterion 22.56840 Schwarz criterion -29.58696 Hannan-Quinn criter. 13.11301 Durbin-Watson stat 0.001953

??10.5686?0.0454X 根据上表可得对美国的OLS估计结果为：Ytt （9.28） （-3.62） R?0.4215， R?0.3893， D.W.=0.797， RSS=22.57

加拿大(CA)：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:43 Sample: 1980 1999 Included observations: 20

22 Variable C X

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

Coefficient 9.342452 -0.006580

Std. Error 1.810701 0.022333

t-Statistic 5.159579 -0.294648

Prob. 0.0001 0.7716 8.820000 1.600855 3.922848 4.022421 3.942286 0.578517

0.004800 Mean dependent var -0.050489 S.D. dependent var 1.640770 Akaike info criterion 48.45828 Schwarz criterion -37.22848 Hannan-Quinn criter. 0.086817 Durbin-Watson stat 0.771634

同样，根据上表可得对加拿大（CA）的OLS估计结果为：

??9.3425?0.0066X Ytt （5.16） （-0.29）

R?0.0048， R??0.05， D.W.=0.579， RSS=48.46

英国（UK）： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:48 Sample: 1980 1999 Included observations: 20