计量经济学期末考试总题库 - 图文(2)

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

33、计量经济模型中的被解释变量一定是__________。C

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 二、多项选择题

1、指出下列哪些现象是相关关系__________。ACD

A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额与销售量、销售价格

C 物价水平与商品需求量 D 小麦高产与施肥量

E 学习成绩总分与各门课程分数 2、一元线性回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i的经典假设包括__________。ABCDE

A E(ut)?0 B

var(u)??2t C cov(ut,us)?0 D

Cov(xt,ut)?0

E u2t~N(0,?)

3、以Y表示实际观测值，Y?表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足__________。ABE

A　　通过样本均值点（X，Y）　　B　　　?Yi＝?Y?i　C　　 ?（Yi－Y?i）2＝0D　　 ?（Y?i－Yi）2＝0E　 cov(Xi,ei)=0 4、Y?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的__________。AC

A　E（Yi）＝?0??1XiB　Yi＝??0???1XiC　Yi＝??0???1Xi?eiD Y?i＝??0???1Xi?eiE E(Yi)＝??0???1Xi

5、Y?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的__________。BE

A　Yi＝?0??1XiB　Yi＝?0??1Xi＋uiC　Yi＝??0???1Xi?uiD Y?i＝??0???1Xi?uiE Y?i＝??0???1Xi6、回归分析中估计回归参

数的方法主要有__________。CDE

A 相关系数法 B 方差分析法

C 最小二乘估计法 D 极大似然法

E 矩估计法

7、用OLS法估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求__________。ABCDE

A E(ui)=0 B

Var(ui)=?2

C Cov(ui,uj)=0 D ui服从正态分布

E X为非随机变量，与随机误差项ui不相关。 8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备__________。CDE

A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性

9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性__________。ABDE

A 通过样本均值点(X,Y)

B

?Yi??Y?i

C ?(Y?Y?)2ii?0 D ?ei?0

E Cov(Xi,ei)?0

10、由回归直线Y?i＝??0???1Xi估计出来的Y?i值__________。ADE

A 是一组估计值 B 是一组平均值

C 是一个几何级数 D 可能等于实际值Y

E 与实际值Y的离差之和等于零

11、反映回归直线拟合优度的指标有__________。

A 相关系数 B 回归系数

C 样本决定系数 D 回归方程的标准差

E 剩余变差（或残差平方和）

6

12、对于样本回归直线Y?i＝??0???1Xi，回归变差可以表示为__________。ABCDE

A 　?（Y2i－Yi）　-?（Yi－Y?i）2 B ??21?（X2i－Xi） C R2?（Y2i－Yi） D ?（Y?－Y）2ii E

??1?（Xi－X（i）Yi－Yi）

13对于样本回归直线Y?i＝??0???1Xi，??为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有

__________。ABCDE

A ?（Y?i－Yi）2?（Y2

i－Yi）2B 1－?（Yi－Y?i）?（Y－Y）2

ii?22C ?1?（Xi－Xi）?（Y－Y）2 ii?D ?1?（Xi－X（i）Yi－Yi）?（Y

i－Yi）22E 1－??（n-2)?（Y－Y2

ii）14、下列相关系数的算式中，正确的有

__________。ABCDE

A XY－XY?X?

YB ?（Xi－Xi（）Yi－Yi）n?

X?YC cov(X,Y)?

X?YD

?（Xi－X（i）Yi－Yi）?（X－X22 ii）?（Yi－Yi）E

?XiYi-nX?Y? （Xi－Xi）2?（Yi－Yi）215、判定系数R2可表示为__________。BCE A R2=RSSTSS B R2=ESSTSS

C R2=1-RSSTSS

D R2=1-ESSTSS

E R2=ESSESS+RSS

16、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差

ei满足__________。ACDE

A

?ei＝0

B ?eiYi＝0

C

?eiY?i＝0 D ?eiXi＝0

E cov(Xi,ei)=0

17、调整后的判定系数R2的正确表达式有__________。BCD

2A

1-?（Yi－Yi）/(n-1)? B

（Y－?）2iYi/(n-k)21－?（Yi－Y?i）/(n-k-1)?（Yi－Yi）2/(n-1) C 1?(1-R2)(n-1)(n-k-1) D

2R2?k(1-R)n-k-1

E 1?(1+R2)(n-k)(n-1)

18、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为__________。BC

A ESS/(n-k)RSS/(k-1) B

ESS/(k-1)RSS/(n-k) R2C

/(k-1)(1-R2)/(n-k) D

(1-R2)/(n-k)R2/(k-1)

2E

R/(n-k)(1-R2)/(k-1)

三、名词解释

函数关系与相关关系 线性回归模型

总体回归模型与样本回归模型 最小二乘法

高斯－马尔可夫定理

总变量（总离差平方和） 回归变差（回归平方和） 剩余变差（残差平方和）

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估计标准误差 样本决定系数 相关系数 显著性检验 t检验 经济预测 点预测 区间预测 拟合优度 残差

四、简答

1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

2、古典线性回归模型的基本假定是什么？ 答：①零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即E(ut)=0。②同方差假定。误差项ut的方差与t无关，为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定，即假定误差项u2t服从均值为0，方差为?的正态分布。

3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

答：主要区别：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。②建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。

主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。

4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。 答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；②回归分析是相关分析的深入和继续；③相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。

两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。②对两个变量x与y而言，相关分析中：

rxy?ryx；但在回归分析中，y?t?b?0?b?1?xt和x?t?a?0?a?1?yt却是两个完全不同的回归方程。③

回归分析对资料的要求是：被解释变量y是随机变< …… 此处隐藏：5641字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……