ADF检验和协整检验的区别 (1)

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1 特征根 迹统计量 （P 值） 5%临界值 λ_max 统计量

（P 值）

5%临界值 原假设 0.786230 43.63(0.02) 40.17 23.14(0.06)

24.16 0个协整向量 0.659057 20.49(0.14) 24.28 16.14(0.09)

17.8 至少1个协整向量 0.249925 4.35(0.66) 12.32 4.31(0.58)

11.22 至少2个协整向量 0.002389 0.0023(0.88) 4.13 0.036(0.88)

4.13 至少3个协整向量

正确的计算以1978年为100的定基指数的方法为： 如果有以上一年为100的GDP 指数，如何计算以某固定年份为100的GDP 指数？ 以北京1978年为100的定基指数计算为例：

第一步：（1）将1978年的GDP 指数定义为100，这样，1978年定基指数（1978=100）=100.

第二步：（2）那么1979年的定基（1978=100）就等于当年的同比指数，即

1979年GDP 定基指数（1978=100）=1979年GDP 指数（以上一年为100） 第三步（最关键）：1980年GDP 指数（1978=100）=1979年GDP 指数（1978=100）*1980年GDP 指数（以上一年为100）/100。

第四步：自1981年起重复第三步，即以各上年定基指数（1978=100）分别乘以当年同比指数（上年=100的指数）再除以100，就依次可以得到所有年份以1978年为100的定基指数。EXCEL 直接复制第三步的公式就可以计算出来。

本文来自: 人大经济论坛 数据交流中心 版，详细出处参考：

定基指数

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目录

1定基指数与环比指数的关系

2定基指数的分类

3定基指数与环比指数的区别

定基指数即定比指数。定基指数是指在指数数列中，各期指数都以某—固定时期为基期。定基指数说明现象在较长时期内的发展变化情况。

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定基指数与环比指数的关系编辑

定基指数与环比指数可以相互换算。定基指数等于相应时期环比指数的连乘积。这种关系的存在要求在以下条件下：各个指数采用的权数不变，指数值中不出现零和负数的情况。

定基指数的分类编辑

1.数量指标定基指数数列

2.质量指标定基指数数列

定基指数与环比指数的区别编辑

环比指数数列和定基指数数列各有不同用途。若要说明各时期的现象与其前一时期对比变动的情况时，可采用环比指数数列加以分析；而要说明各时期的现象与某一固定时期对比变动情况时，就应采用定基指数数列加以分析。

此经济态势下我们构造了如下的函数：

根据上表可知数据是平稳的，通过了单根检验。

对数据做回归的结果如下图：

根据上表的各项指标显示出，无论从拟合优度上看，还是从t 检验、F 检验方面观察，计量模型都是不错的。模型可以用于大略的预测。可得三者之间的长期关系为:

文献

[10]庄佳强,需求因素对长期经济增长的影响研究[论文]华中科技大学博士学位论文。（去掉了）

[7][15]林哲，毛中根，中国经济平稳增长的总需求结构分析，学术月刊，2005年5月。（去掉7）

综述

林哲（2005）研究表明,中国当前的最终消费需求、投资需求和进出口之间不协调。这种不协调会带来不利的长期性影响,进而影响到长期供给潜力的实现。庄佳强（2008）采用比较分析、统计分析、计量分析和数理建模等方法从经验和理论两方面展开论述，得出消费需求和经济长期存在相互反馈效应。

具体内容

投资需求对经济的拉动作用在于：短期内投资需求是总需求的组成部分，投资增加使总产出增加；长期内投资的结果是资本存量的增加，即生产能力的增加。居民消费与政府消费之和组成国内最终消费。消费对经济增长的拉动作用主要体现在：一消费需求是最总需求的重要组成部分，消费增加使总产出增加；二消费(如教育和医疗保健等方面的支出)对人力资本的创造以及政府提供的生产性公共产品，为长期经济增长提供生产要素,从而推动经济增长。进出口对于弥补国内需求不足起着非常重要的作用，因为全球化的资源流动促进经济发展[7]。

[1]作者：国家统计局，1978年以来我国经济社会发展的巨大变化[N]，人民日报，2013年11月6日。

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3 .cn/news/f53c70b6-43be-48c3-ab4b-ae4148c35c99

重要符合要求

ADF 检验和协整检验（同上）。

GDP 平减指数=现值GDP/实际GDP

国内生产总值指数(上年=100)

国内生产总值指数是指反映一定时期内国内生产总值变动趋势和程度的相对数，该指标是以上一年为基期计算的指数。按不变价格计算。

GDP 环比指数：real GDP i / real GDP i-1

重要

（4）构造计量模型

模型中各变量都是加速资本形成的，符合供给约束型经济的逻辑。

A.相关系数。

A.单根检验。首先对这几个变量取对数，以消除数据存在的异方差。然后对ln

Y I 、ln Y G 、ln Y M 0、ln Y M 1、ln Y

M 2进行ADF 检验，ADF 检验结果如下图所示： ln

Y I 、ln Y G 、ln Y M 0、ln Y M 1、ln Y M 2的单根检验结果 变量

差分次数 （c,t,k ） DW 值 ADF 统计值 5%临界值 1%临界值 结论

ln Y

I 1 (0,0,1) 1.82 -2.28 -1.97 -2.73 ln Y

G 1 (0,0,3) 1.94 -2.64 -1.97 -2.75 ln Y

M 0 1 (0,0,3) 1.94 -2.64 -1.97 -2.75 ln Y M 1 1 (0,0,1) 1.97 -2.18 -1.97 -2.73 ln Y M 2 0 (0,0,1) 1.97 -2.94 -1.96 -2.72

B.协整检验（对lny 、ln

Y 、ln Y 、ln Y 、ln Y ）

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4 特征根 迹统计量（p

值）

5%临界值 λ-max 统计量(p 值) 5%临界值 原假设 0.987433

125.7821

（0.00） 60.06141 70.02693（0.00） 30.43961 0个协整向量 0.809372 55.75515（0.0007） 40.17493 26.51890（0.0236）

24.15921 至少一个协

整向量 经济基本理论可以直接运用普通最小二乘法回归。

C.回归方程。回归方程结果如下：

重要

反复试错，得出各个统计量之间的变动趋同性（相关系数和趋势图）、因果关系（数量方程）。要注意各统计量之间滞后若干期数据之间的关系，工作量较大，要细心。

孝芳：

可能需要做计量模型的节点在第三部分，即各个统计量之间的变动趋同性（相关系数和趋势图）、因果关系（数量方程）。但是，不一定非做数量模型不可，发现统计规律（相关性）也是很好的。

如果做数量模型，那么，一定把握好逻辑通顺的因果关系，自己能够解释原因和结果，即明确设定解释变量和被解释变量，不能硬凑合。同时，还要注意，一元模型一般是不可靠的，要考虑直接其他解释变量。我们虚拟一下吧：

假如，我们发现X/Y 可能对I/Y 有较为显著的解释关系，设前者为x1，后者为y ，则有：y=f （x1），但是，这个模型不是很可靠的，因为社会经济中一个原因导致一个结果的是非常罕见的，一般都是多因一果。因此，就必须考虑假如其他解释变量x2、x3等等，这样，模型的可绝系数才能比较高（可绝系数低的原因就是可能漏掉了重要的解释变量）。模型做出来之后，可以只分析x1与y 的关系，不管x2和x3的事儿，但模型必须涵盖这两个（或更多）解释变量。

其实，最为有意思的在第四部 …… 此处隐藏：9872字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……