孙祁祥《保险学》(第4版)课后习题(保险制度)【圣才出品】

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第二章 保险制度

1．为什么可保风险的理想条件之一是不会发生特大灾难事故？

答：当保险人承保了一组风险时，它预测，从总体上来说，保险标的必然遭受损失，但遭受损失的保险标的所占总数的比例是很小的。正是基于这种预测，保险才可能以每个投保人所缴纳的、相对很小的保费来弥补这个损失。

一般来说，特大灾难特指两种情况：第一，所有的或者大部分保险标的都面临同样的风险因素和发生同样的风险事故。第二，保险标的的价值巨大，因此，损失一旦发生，其后果也是很严重的。例如，大型石油钻井平台、大型客机、卫星等。一个保险人自己是无法承保这样的风险的。这类风险的承保只能借助于再保险。

由于有特大灾难可能性的存在，因此，保险公司不应当将自己的业务限制在某一种保险标的上；同样，从分散风险的角度出发，保险公司也不应当将自己的业务限制在某一个城市或某一个地区。

2．“9·11事件”对全球的保险公司和再保险公司影响巨大，试从承保风险的角度解释“9·11事件”对保险业的影响。

答：从保险人的角度来看，原则上说，适合承保的风险应当满足以下要求：经济上具有可行性，独立、同分布的大量风险标的，损失的概率分布是可以被确定的，损失是可以确定和计量的，损失的发生具有偶然性，特大灾难一般不会发生。

“9·11事件”对全球的保险公司和再保险公司影响巨大，这是因为，“9·11事件”是

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十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 圣才电子书 8f27d6b47f21af45b307e87101f69e314232fa6c 一起人为策划的恐怖袭击事件，从全球形势看，这种恐怖袭击有愈演愈烈的趋势。这就使得保险公司及再保险公司以往认为的可保标的有可能成为不可保标的。以航空公司的飞机为例。飞机的坠毁概率是很低的，但损失极大，这是非常适合保险的标的。因为恐怖袭击的存在，人们担心飞机坠毁的概率会上升，是否还存在大量独立同分布的标的，损失的概率分布是否发生了变化，损失的发生是否还是偶然的等等一系列问题就产生了。保险公司与再保险公司之前对这些业务确定的费率及准备金可能因为“9·11事件”而变得不再合适。

3．随着社会、经济的发展，人类面对的风险种类不断增加。试列举新技术／新经济带来的新风险。这些新的风险在什么情况下可以成为承保风险?

答：18世纪60年代始于英国的产业革命一方面大大促进了社会生产力的发展，另一方面也使社会的风险结构由以自然风险为主发展成为既有自然风险、又有人为风险，既有经济风险、又有政治风险，既有基本风险、又有特定风险，既有纯粹风险、又有投机风险等多种风险并存的风险结构。为了有效地控制和处理风险，出现了近代保险业的发展与繁荣，特别是险种的扩大。例如，l885年德国人本茨发明了世界上第一辆三轮汽车以后，1898年产生了世界上第一张汽车保险单；1903年美国的莱特兄弟发明了世界上第一架飞机以后，出现了航空保险；1957年人类发明了卫星以后，出现了卫星保险；在出现了被称作法律创造的责任风险以后，也就出现了责任保险；出现了信用风险，特别是政治风险以后，也就出现了国内信用保险和出口信用保险；出现了电子计算机以后，出现了电子计算机保险；等等 从保险人的角度来看，原则上说，适合承保的风险应当满足以下要求：经济上具有可行性，独立、同分布的大量风险标的，损失的概率分布是可以被确定的，损失是可以确定和计量的，损失的发生具有偶然性，特大灾难一般不会发生。新的风险如果要成为可保风险，必须满足以上的大部分甚至全部条件。

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圣才电子书 8f27d6b47f21af45b307e87101f69e314232fa6c 4．在实际市场操作中，保险公司收取的保费总是高于精算纯保费，以期弥补经营成本并获得适当利润。试运用效用函数说明消费者为什么会接受这样的保险价格。

答：假设两名投保人具有相同的效用函数，其效用水平等于财富的平方根；同时，他们拥有相同的初始财富(均为l25元)，但一个是“低风险”个人，一个是“高风险”个人。在接下来的一年中，他们每人都有可能承受100元的经济损失，其中低风险个人的损失概率是25％，高风险个人的损失概率是75％。由伯努利定理可知：如果在精算纯费率下保险是可得的，每个人都会进行充分的投保。于是，对于低风险个人来说，其投保的期望效用就是：

EU L I =U (100)>0.25U (25) +0.75U (125) =EU L

NI

同样的，高风险个人投保的期望效用是

EU H I =U(50)>0.75U(25)+0.25U(125)=EU H NI ，

两个投保人的相对位置如图2-1所示。

图2-1 两个投保人的不同期望效用

如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，它就可以在精算纯费率的基础上提供保单，高风险与低风险的人于是都能够买到保险。假如保险人无法区分投保人的高风险与

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十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 圣才电子书 8f27d6b47f21af45b307e87101f69e314232fa6c 低风险，则保险人为了保证收支相抵，会向两个投保人收取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率的平均值。在这个例子中，所谓的纯联合费率是

50元=(75元+25元)／2

投保人于是将纯联合费率下投保的期望效用与不投保的期望效用进行比较，以决定是否购买保险。由于这两个投保人具有同样的初始财富并支付同样的保险费，因此他们在投保时具有同样的期望效用。这一效用值用图2-1中的EU P I 表示。

由上图可知，由于高风险个人支付的费率低于其期望损失，他会很乐意购买保险。而低风险个人则相当于对高风险个人进行了补贴，他购买保险的期望效用比不购买的期望效用要低，因此不会参加保险。

潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消纯联合费率，代之以高的精算纯费率，这样的话，市场上就只剩下高风险保单。

逆选择的存在，使得消费者会接受这样的保险价格。

5．依你的观察，目前社会上影响人们购买保险的因素主要有哪些?你认为保险公司可以采取哪些措施来扩大保险产品的销售与影响?

答：影响人们购买保险的因素很多，其中主要包括以下几个方面：

（1）风险因素

风险是保险存在的前提和基础。无风险亦不需要保险。保险需求总量与风险总量之间存在正相关关系。随着科技的发明、经济的发展和社会的进步，不确定性因素也会大大增加，对保险的需求将不断扩大。

（2）消费者的效用函数

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十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 圣才电子书 8f27d6b47f21af45b307e87101f69e314232fa6c 消费者的效用函数，即其风险偏好是确定保险需求的关键。风险偏好者、风险中性者以及风险规避者对于保险产品会显示出不同的态度。一般来讲，风险规避者有更大的保险需求。

（3）价格因素

同其他商品一样，保险产品自身的价格会影响人们对保险的需求。在其他条件一定的情况下，保险需求与保险价格成反比。价格越高，需求越小；反之，价格越低，需求越大。

（4）经济因素

经济因素主要包括两个方面：第 …… 此处隐藏：3009字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……