金融计量学期末复习试题——(综合)

金融计量学期末复习试题——（综合）

一、 选择题。

1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ）。

A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。

A、 Goldfeld-Quandt方法 B、ARCH检验法 C、 White检验法 D、 DW检验法 3、Xt的2阶差分为 （ ）。

A、 2Xt=Xt Xt k B、 2Xt= Xt Xt k C、 2Xt= Xt Xt 1 D、 2Xt= Xt-1 Xt 2

4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。

A、自相关系数截尾，相关系数拖尾 B、自相关系数拖尾，相关系数截尾 C、自相关系数截尾，相关系数截尾 D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。 A、 Cov( i, j) 0,i j B、 Cov( i, j) 0,i j C、 Cov(Xi,Xj) 0,i j D、 Cov(Xi, j) 0,i j

6、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值有如X1i 2X2i 0的关系,则表明模型中存在( )。

A、 异方差 B、 多重共线性 C、 序列自相关 D、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（ ）

A、0 B、1 C、2 D、4

8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性； B、OLS估计量是无偏的，但非有效； C、OLS估计量有偏且非有效； D、无法求出OLS估计量。

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（ ）

A、越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定 二、填空题。

1、AR（1）过程yt 1 0.5yt 1 t，其中 t

N(0,32)，则Var(ytI(3)。

2、对于时间序列{Xt}，若，则Xt

yt xt t

56

3、条件异方差模型中，形如 的模型可简记2

h Var( ) h tt 10it iit j t

i 1j 1

为__ GARCH _(6,5)___ 模型。

4、{Xt}为一时间序列，B为延迟算子，则B3Xt

5、数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。

三、名词解释

1、 随机游走模型。

Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项 2、伪回归。

若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归 3、内生变量。

具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。

4、虚拟变量陷阱。

若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱

四、简答题

1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？ 2简述EG检验方法的步骤。

3多重共线性对计量结果的影响有哪些？ 4误差修正模型的主要作用是什么？

用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。

5、简述t统计量和F统计量的不同作用。

6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？

五、计算分析题 1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。

White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。

2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。

LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。

3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：

Dependent Variable: SAVE Method: Least Squares Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable C INCOME

R-squared

Coefficient

-695.1433 0.087774

Std. Error

118.0444 0.004893

t-Statistic

-5.888827 4.526

Prob.

0.0000 0.00025

1266.452 846.7570 13.92398 14.01649 321.8177 0.000000

0.917336 Mean dependent var 0.914485 S.D. dependent var 247.6160 Akaike info criterion 1778097. Schwarz criterion -213.8216 F-statistic 1.892420 Prob(F-statistic)

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。 （2）解释样本可决系数的含义。

（3）在显著水平 0.05下，判断回归方程的显著性（附：t0.02(29)， 2.0455

F0.05(1,29) 4.18）

695.1433 0.087774Income 1)样本回归方程为：save

t= ( -5.8888 ) ( )

R-squared=0.917336 Adjusted R-squared=0.914485 F-statistic=321.8177 Durbin-Watson stat=1.892420

自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会

相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）

2) R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。

3)在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 检验步骤：

①提出假设：原假设H0： 1=0， 备择假设H1： 1 0

②构造统计量：t

1S

1

~t(n k 1)

③给定显著性水平 ，查t分布表得临界值t /2(n k 1)，并确定拒绝域

t t /2(n k 1)

④根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：

若t t /2(n k 1)，则拒绝原假设H0 ；若t t /2(n k 1)，则接受原假设H0

在本题中，t

1S

1

0.087774

17.93 t0.025(29) 2.05，因此在5%的显著性水

0.004893

平下拒绝回归系数为零的原假设。

计算题：

1） 该检验为Goldfeld-Quandt检验。

因为：F=4334.937>4.28所以该模型存在异方差。 2） 该检验为ARCH检验

因为10.1498>7.81所以该模型存在异方差。