期货基础(13)-期货市场的风险管理

期货从业资格证考试资料

第十三章 期货市场的风险管理（共104题）

一、单选：（38题）

1. ( )是产生期货投机的动力。

A．低收益与高风险并存

B．高收益与高风险并存

C．高风险

D．套期保值

2. 在期货交易中，套期保值者承担的风险是由于( )引起的。

A．持有头寸较小

B．经济实力较小

C．基差的不利变动

D．市场判断的失误

3. ( )来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响。

A．可控风险

B．不可控风险

C．代理风险

D．交易风险

4. 政治因素、经济因素和社会因素等变化的风险属于( )。

A．可控风险

B．不可控风险

C．代理风险

D．交易风险

5. ( )是指通过期货市场相关主体采取措施，可以控制或可以管理的风险。

A．可控风险

B．不可控风险

C．代理风险

D．交易风险

6. ( )是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。

A．可控风险

B．不可控风险

C．代理风险

D．交易风险

7. ( )的风险主要包括管理风险和技术风险。

A．期货交易所

B．中国期货业协会

C．客户

D．期货监管机构

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8. ( )属于期货公司的风险。

A．交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严

B．期货公司从业人员操作失误给客户带来损失的风险

C．客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险

D．对期货市场监管不力、法制不健全

9. 因客户资信状况恶化而出现违规行为属于( )。

A．期货公司风险

B．期货交易所风险

C．客户风险

D．政府风险

10. ( )是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最要重视的一种风险。

A．市场风险

B．信用风险

C．流动性风险

D．操作风险

11. ( )是指由于交易对手不履行履约责任而导致的一种风险。

A．操作风险

B．信用风险

C．流动性风险

D．法律风险

12. 如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个期货市场就是( )。

A．有广度的

B．窄的

C．缺乏深度的

D．有深度的

13. 如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是( )。

A．有广度的

B．窄的

C．缺乏深度的

D．有深度的

14. ( )是指当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临强制平仓的风险。

A．流通量风险

B．成交量风险

C．资金量风险

D．持仓量风险

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15. ( )是指因信息系统或内部控制方面的缺陷导致意外损失的可能性。

A．法律风险

B．信用风险

C．流动性风险

D．操作风险

16. ( )是指在期货交易中，由于相关行为与相应的法律法规发生冲突致使无法获得当初所预期的经济效果甚至蒙受

损失的风险。

A．法律风险

B．信用风险

C．市场风险

D．操作风险

17. 下列( )属于期货市场的法律风险。

A．投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同

B．储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失

C．宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力

D．客户资信状况恶化而出现违规行为

18. 以下并非期货市场风险的成因的是( )。

A．价格波动

B．杠杆效应

C．行政干预

D．非理性投机

19. 期货市场高风险的主要原因是( )。

A．价格波动

B．非理性投机

C．杠杆效应

D．对冲机制

20. ( )是期货交易中不可缺少的组成部分，既是价格风险的承担者也是价格发现的参与者，不仅保证形成合理价格，

而且提高市场流动性。

A．实物交割者

B．套期保值者

C．投机者

D．市场管理者

21. ( )是指期货市场监管要保证市场运作的稳定性和监管政策的连续性。

A．充分竞争原则

B．规范性原则

C．安全性原则

D．稳定性原则

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22. 在美国，监督期货交易所的联邦机构为( )。

A．证券暨期货管理委员会(SFC)

B．商品期货交易管理局(CFA)

C．商品期货交易委员会(CFrC)

D．美国期货公会(NFA)

23. 2000年美国通过( )，以增强美国期货业竞争力。

A．商品期货现代化法案

B．期货交易法案

C．商品期货交易委员会法

D．金融服务现代化法案

24. 英国期货市场的最高监管机构是( )。

A．证券投资委员会

B．证券交易委员会

C．商品交易委员会

D．财政部

25. 西方各主要发达国家经过长期的实践，形成了一套完善的管理制度，使( )成为三级管理体制的基础，成为期货

市场的一线监管者，为整个期货自律管理体系的核心。

A．期货交易所

B．政府

C．期货经纪商

D．期货协会

26. 香港交易所要求结算会员的最低资产净值必须等于其客户存款总额的( )，而债务对股份权益的比率不得超过2：

1。

A．2％

B．4％

C．8％

D．10％

27. 在期货市场的风险监管体系中，( )是其他管理层次行为的基本依据。

A．立法管理

B．行政管理

C．自律管理

D．自我管理

28. ( )年底全国人大常委会通过了《刑法修正案》，将惩治有关期货犯罪的条款正式列入《刑法》。

A．1993

B．1995

C．1997

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D．1999

29. 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是( )。

A．中国证监会

B．中国期货业协会

C．期货交易所

D．期货公司

30. 期货价格非理性波动的最直接最核心的因素是( )。

A．合约设计上有缺陷

B．会员结构不合理

C．交易规则执行不当

D．人为的非理性投机

31. ( )表明在近N日内市场交易资金的增减状况。

A．市场资金总量变动率

B．市场资金集中度

C．现价期价偏离率

D．期货价格变动率

32. ( )反映期货价格非理性波动的程度。

A．市场资金总量变动率

B．市场资金集中度

C．现价期价偏离率

D．期货价格变动率

33. ( )反映当前价格对N天市场平均价格的偏离程度。

A．市场资金总量变动率

B．市场资金集中度

C．现价期价偏离率

D．期货价格变动率

34. 下列不属于期货公司风险管理的是( )。

A．对期货公司从业人员的管理

B．对日常交易中的保证金管理

C．日常自我监督与检查

D．临时性政策风险的管理

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