麦语言自编策略模型函数列表 - 图文(4)

HH:HV(H,10);//求前10根k线的最高点。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; NN:=REF(N,N); ZH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),HV(H,NN));//在分钟周期上，求昨天最高价。 例3： HV(H,5) 和 REF(HHV(H,5),1) 的结果是一样的，用HV编写更加方便。 求N周期内X最高值到当前周期数 注： 1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)； 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值； 3、N为空值时，返回空值。 4、N可以是变量。 例1： HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数（最大值那根k线上HHVBARS(VOL,0);的返回值为0，最大值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 ZHBARS:REF(HHVBARS(H,N),N);//在分钟周期上，求昨天最高价所在的k线到当前k线之间的周期数。 求X在N个周期内的最小值。 注： 1、若N为0则从第一个有效值开始算起; 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算; 3、N为空值时，返回空值。 4、N可以是变量。 例1： LL:LLV(L,5);//求5根k线最低点（包含当前k线）。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 LL1:=LLV(L,N);//在分钟周期上，求当天第一根k线到当前周期内所有k线最低价的最小值。 求X在N个周期内的最小值（不包含当前k线） 注： 1、若N为0则从第一个有效值开始算起; 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算; 3、N为空值时，返回空值。 4、N可以是变量。 例1： 10

HHVBARS(X,N) LLV(X,N) LV(X,N) LL:LV(L,10);//求前面10根k线的最低点。（不包含当前k线） 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 ZL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),LV(L,N));//在分钟周期上，求昨天最低价。 例3： LV(L,5) 和 REF(LLV(L,5),1) 的结果是一样的，用LV编写更加方便。 求N周期内X最低值到当前周期数 注： 1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)； 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值； 3、N为空值时，返回空值。 4、N可以是变量。 例1： LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数（最小值那根k线上LLVBARS(VOL,0);的返回值为0，最小值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 ZLBARS:REF(LLVBARS(L,N),N);//在分钟周期上，求昨天最低价所在的k线到当前k线之间的周期数。 求X在N个周期内的简单移动平均 算法：MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5 注： 1、简单移动平均线沿用最简单的统计学方式，将过去某特定时间内的价格取其平均值。 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。 3、N为0或空值的情况下，函数返回空值。 4、N可以为变量 例1： MA5:=MA(C,5);//求5周期收盘价的简单移动平均。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 M:=IFELSE(N>10,10,N);//如果k线超过10根，M取10，否则M取实际根数 MA10:MA(C,M);//在分钟周期上，如果当天k线不足10根，按照实际根数计算MA10，如果超过10根按照10周期计算MA10。 LLVBARS(X,N) MA(X,N) 自然数幂方和 NUMPOW(X,N,M算法： NUMPOW(x,n,m)=n^m*x+(n-1)^m*ref(x,1)+(n-2)^m*ref(x,2)+...+2^m*ref(x) ,n-2)+1^m*ref(x,n-1)r\\n注意: 11

1、N为自然数，M为实数；且N与M不能为变量 2、X为基础变量 例1：r\\nJZ:=NUMPOW(C,5,2)/NUMPOW(1,5,2); 返回抛物转向值。 注： SAR(N,Step,Max) 1、参数N,Step,Max均不支持变量 例1： SAR(17,3,30);//表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30% 求X的N个周期内的移动平均。M为权重。 计算公式：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N 注： 1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。 2、 N为0或空值的情况下，函数返回空值。 例1： SMA10:=SMA(C,10,3);//求的10周期收盘价的移动平均。权重为3。 X为变量,N为周期，SMMA(X,N)表示当前K线上X在N个周期的通畅移动平均线 算法：SMMA(X,N)=(SUM1-MMA+CLOSE)/N 其中SUM1=X1+X2+.....+XN MMA=SUM1/N 例1： SMMA(C,5);//收盘价的5周期通畅移动平均线 求X在N个周期内的总和。 注： 1、若N为0则从第一个有效值开始算起。 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算。 3、N为空值时，返回空值。 4、N可以为变量。 例1： SUM(VOL,25);表示统计25周期内的成交量总和 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数 SUM(VOL,N);//分钟周期上，取当天成交量总和。 求累加到指定值的周期数 例1： SUMBARS(VOL,20000); 将成交量向前累加直到大于等于20000，返回这个区间的周期数。 求X在N个周期的三角移动平均值。 算法：三角移动平均线公式，是采用算数移动平均，并且对第一个移动平均线再一次应用算数移动平均。 TRMA(X,N) 算法如下 12

SMA(X,N,M) SMMA(X,N) SUM(X,N) SUMBARS(X,A) TRMA(X,N) ma_half= MA(X,N/2) trma=MA(ma_half,N/2) 注： 1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。 2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。 3、N支持使用变量 例1： TRMA5:TRMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的三角移动平均。(N不能被2整除) //TRMA(CLOSE,5)=MA(MA(CLOSE,(5+1)/2)),(5+1)/2); 例2: TRMA10:TRMA(CLOSE,10);// 计算10个周期内收盘价的三角移动平均。(N能被2整除) TRMA(CLOSE,10)=MA(MA(CLOSE,10/2),(10/2)+1)); 求X在N个周期内的时间序列三角移动平均 TSMA(a,n) 算法如下： ysum=a[i]+a[i-1]+...+a[i-n+1] xsum=i+i-1+..+i-n+1 xxsum=i*i+(i-1)*(i-1)+...+(i-n+1)*(i-n+1) xysum=i*a[i]+(i-1)*a[i-1]+...+(i-n+1)*a[i-n+1] k=(xysum -(ysum/n)*xsum)/(xxsum- xsum/n * xsum) //斜率 b= ysum/n - k*xsum/n forcast[i]=k*i+b //线性回归 tsma[i] = forcast[i]+k //线性回归+斜率 注： 1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。 2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。 3、N支持使用变量 例1： TSMA5:TSMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的序列三角移动平均 TSMA(X,N) 3.数理统计函数（8）

返回X在N周期内的平均绝对偏差。 注： 1、N为有效值，但当前的k线数不足N根，该函数返回空值； 2、N为0时，该函数返回空值； 3、N为空值，该函数返回空值； 4、N不能为变量 例： AVEDEV(C,5);//返回收盘价在5周期内的平均绝对偏差。 //表示5个周期内每个周期的收盘价与5周期收盘价的平均值的差的13

AVEDEV(X,N) 绝对值的平均值，判断收盘价与其均值的偏离程度 计算数据X的N个周期的数据偏差平方和。 注： 1、N为有效值，但当前的k线数不足N根，该函数返回空值； 2、N为0时，该函数返回空值； 3、N为空值，该函数返回空值； 4、N不支持为变量 例： DEVSQ(C,5);计算数据收盘价5个周期的数据偏差平方和。 //表示平均绝对偏差分别平方之后求和，DEVSQ(C,5)表示5个周期的平均绝对偏差分别平方之后求和。 为X的N周期线性回归预测值。 注： 1、N为有效值，但当前的k线数不足N根，该函数返回空值； 2、N为0时，该函数返回空值； 3、N为空值，该函数返回空值； 4、N可以是变量 例: FORCAST(CLOSE,5);//表示求5 …… 此处隐藏：2763字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……