麦语言自编策略模型函数列表 - 图文(2)

例1： NOT(ISLASTBK);如果上一个信号不是BK信号，，则NOT(ISLASTBK)返回值为1；如果上一个信号是BK信号，则NOT(ISLASTBK)返回值为0。 例2： NOT(BARSBK>=1)=1;//BK信号发出的当根K线上满足条件。 //NOT(BARSBK>=1)=1 与 NOT(BARSBK>=1) 表达同等意义。 POW(A,B) 求X的Y次幂。 注： 当X为负数时，Y必须为整数，因为底数为负时，不能进行开方运算，返回值为空值。 例1： POW(CLOSE,2);//求得收盘价的2次方。 例2： POW(10,2);//返回值为100 例3： POW(1/2,-2);//返回值为4 例4： POW(100,1/2);//返回值为10 取相反值，返回－X。 例1： REVERSE(LOW);//返回-LOW。 例2： REVERSE(-55);//返回值为55 例3： REVERSE(0);//返回值为0 REVERSE(X) 介于某个范围之内。表示A大于B同时小于C时返回1，否则返回0 例1： RANGE(5,4,6);//返回值为1； 例2： RANGE(8,3,6);//返回值为0； 例3： MA5:MA(C,5); RANGE(A,B,C) MA10:MA(C,10); MA20:MA(C,20); RANGE(MA10,MA20,MA5),BK;//10周期均线在5周期均线与20周期均线之间买开仓 //RANGE(MA10,MA20,MA5)=1,BK; 与 RANGE(MA10,MA20,MA5),BK; 表达同等意义 SGN(X) 取符号。若X>0返回1,若X<0返回-1,否则返回0。 例1： 5

SGN(5);//返回值为1 例2： SGN(-5);//返回值为-1 例3： SGN(0);//返回值为0 SIN(X) 求X的正弦值。注： 1、X的取值为R（实数集）； 2、值域为(-1，1)。 例1： SIN(-1.57);//返回-1.57的正弦值 例2： SIN(1.57);//返回1.57的正弦值 求X的平方根。 注： X的取值为正数，X为负数时返回空值。 例1： SQRT(CLOSE);//收盘价的平方根。 求X的平方。 例1： SQUARE(C);//收盘价的平方。 例2： SQUARE(2);//2的平方。 返回X的正切值。例1： TAN(0);//返回0的正切值； 例2： TAN(-3.14);//返回-3.14的正切值。 SQRT(X) SQUARE(X) TAN(X) 2.金融统计函数（25）

考夫曼均值 注： X为调用的k线数据（例如高、开、低，收） N为调用的间隔时间 P为快线频率参数 Q为慢线频率参数 算法： ADMA(X,N,P,Q)=REF(EMA(C,N),1)+CONSTANT*(C- REF(EMA(C,N),1)); CONSTANT根据价格方向、波动性计算得到 价格方向被表示为整个时间段中的净价格变化， 简单地计算价格的净变化，从开始点到结束点。这倾向于最保守的测量，因为它平滑了从开始到结尾之间发生的任何价格移动。 6

ADMA(X,N,P,Q) 波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。高-低范围更好地描述了在周期内可能产生的任意极端值。所有变化总和，它是最概括的测量，因为能识别一个价格移动从高到低的次数 方向移动对噪音之比，成为效率系数ER。ER通过快慢系数转为趋势速度，达到自适应目的 上一次条件COND成立到当前的周期数。 注： 1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0 2、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用! 例1： BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。 例2： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。 //由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。 BARSLAST(X) 从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数。 注： BARSLASTCOUNT1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数 2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值为1 (COND) 例： BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN); //计算当根K线在内连续为阳线的周期数 第一个条件成立到当前的周期数。 注： BARSSINCE(COND1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数 2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0 ) 例： BARSSINCE(CLOSE>OPEN); //统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数 统计N周期中满足COND条件的周期数。 注： 1、若N为0则从第一个有效值算起； 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。 3、N 为空值时返回值为空值 。 4、N可以为变量 例1： N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。 M:COUNT(ISUP,N);//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。 例2： 7

COUNT(X,N) MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线 MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线 M:COUNT(CROSSUP(MA5,MA10),0);//统计从申请到的行情数据以来到当前这段时间内，5周期均线上穿10周期均线的次数。 取得最近的满足A、B条件的k线间周期数 注意： 1、该函数返回周期数不包含最后满足条件的K线 2、如果距离当前K线最近的满足的条件为B条件，则该函数返回值为最后一次满足A条件的K线到满足B条件的K线的周期数（A条件满足后的第一次满足B条件的K线） 如果距离当前K线最近的满足的条件为A条件，则该函数返回值为最CONDBARS(A,B) 后一次满足B条件的K线到满足A条件的K线的周期数（B条件满足后的第一次满足A条件的K线） 例1： MA5:=MA(C,5);//5周期均线 MA10:=MA(C,10)//;10周期均线 CONDBARS(CROSSUP(MA5,MA10),CROSSDOWN(MA5,MA10));//最近一次满足5周期均线上穿10周期均线与5周期均线下穿10周期均线之间的周期数 求X的动态移动平均，其中A必须小于1大于0。 注： A可以为变量 计算公式：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值 例1： DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3 求N周期X值的指数移动平均（平滑移动平均）。 注： 1、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。 2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。 3、N为0或空值时返回值为空值。 4、N可以为变量 EMA==2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1) 举例：X1=6 X2=7 X3=8 X4=9 则EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8 例1： EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价10周期平滑移动平均值 EMA2(X,N) 求N周期X值的线性加权平均（也称WMA） 8 …… 此处隐藏：1464字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……