2013大学计量经济学期末考试复习题(5)

(3) ESS=TSS-RSS=200 (4) RSS的自由度为3，ESS的自由度为25 ） （5）F?RSSESSk1800?3?75； 20025(n?k?1)四、1、样本回归方程为：?Save??695.1433?0.087774Income

自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774

元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）

2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3、在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。

检验步骤：

①提出假设：原假设H0： ?1=0， 备择假设H1：?1?0

②构造统计量：t???1S??1~t(n?k?1)

③给定显著性水平?，查t分布表得临界值t?/2(n?k?1)，并确定拒绝域t?t?/2(n?k?1) ④根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：

若t?t?/2(n?k?1)，则拒绝原假设H0 ；若t?t?/2(n?k?1)，则接受原假设H0

在本题中，t???1S??1?0.087774?17.93?t0.025(29)?2.05，因此在5%的显著性水平下拒绝回归

0.004893系数为零的原假设。 4、White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。

5、LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。

《计量经济学》习题(四)答案

一、1、╳；2、√；3、╳；4、√；5、√；

6、√；7、╳；8、√；9、╳；10、√；

二、1、D；2、C；3、A；4、B；5、D；6、C；7、B；8、A；9、D；10、B； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；

（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；

（3）随机误差项彼此之间不相关；

（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。

2、计量经济研究的基本步骤可分为以下四步：

（1）建立模型； （2）估计参数；

（3）模型检验：主要进行经济计量检验（检验模型是否违反OLS估计的基本假定，主要包括异方

差、自相关和多重共线性检验）、统计检验（主要包括拟合优度检验、参数的显著性检验和方程的显著性检验）和经济意义检验等。

（4）经济预测。 3、（1）随机误差项存在自相关，又称序列相关，指回归模型中随机误差项与其滞后项线性相关。 （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性；此时参数的显

著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。

（3）广义最小二乘法，GLS。 4、多元回归线性模型的显著性检验步骤如下： （1）提出假设；原假设H0:?1??2?...??k?0

备择假设H1:至少有一个?j不等于零j?1,2,...,k （2）构造统计量：F?RSS/k~F(k,n?k?1)

ESS/(n?k?1)（3）给定显著性水平?，查表得到临界值F?(k,n?k?1)，确定拒绝域F?F?(k,n?k?1)

（4）利用样本观测值计算出F统计量，并进行判断：若F?F?(k,n?k?1)，则拒绝原假设，即认为回归方程的线性关系显著成立；否则接受原假设，即认为回归方程不存在显著的线性关系 5、（1）n=31;

（2）由R2= RSS/TSS=>RSS=TSS*R2=1800 (3) ESS=TSS-RSS=1200 (4) RSS的自由度为5，TSS的自由度为30

（5）F?RSSESSk1800?12005?7.5； 25(n?k?1)四、1、样本回归方程为：?Export??2531.831?0.281762GDP

自变量GDP前回归系数的经济含义是：GDP每增加1亿美元，该国的出口会相应增加0.281762亿

美元。 2

2、R=0.9816，表明在出口额的变化中，98.16%可由GDP的变化得到解释。

3、在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。

检验步骤：

①提出假设：原假设H0： ?1=0， 备择假设H1：?1?0

②构造统计量：t???1S??1~t(n?k?1)

③给定显著性水平?，查t分布表得临界值t?/2(n?k?1)，并确定拒绝域t?t?/2(n?k?1) ④根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：

若t?t?/2(n?k?1)，则拒绝原假设H0 ；若t?t?/2(n?k?1)，则接受原假设H0 ；

在本题中，t???1S??1?0.281762?30.12?t0.025(17)?2.11，因此在5%的显著性水平下拒绝回归

0.009355系数为零的原假设。

4、White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为2.196%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。（只要答案为存在异方差即给满分） 5、LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为7.38%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。（只要答案为不存在一阶自相关即给满分）

《计量经济学》习题（五）答案

一、1、√；2、╳；3、╳；4、√；5、╳； 6、√；7、╳；8、√；9、√；10、√

二、1、B；2、C；3、B；4、C；5、A；6、D；7、C；8、C；9、A；10、A； 三、

1、计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2、多元线性回归模型的基本假设有： （1）随机误差项期望值或均值为零； （2）随机误差项互不相关且方差相同； （3）随机误差项与解释变量不相关；

（4）各解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （5）随机误差项服从正态分布。

3、（1）异方差性是指随机误差项的方差随解释变量的变化而变化；

（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然具有无偏性，但估计量的方差不再是最小的； 参数的显著性检验失效； 因变量的区间预测失效。

（3）可使用加权最小二乘法(WLS)或模型变换进行异方差的校正。

4、在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响，即通过t统计量检验参数估计值是否显著异于零。

t检验的基本步骤是：

①、提出假设：原假设H0:?i?0；备择假设H1:?i?0

??1②、②、在原假设成立的前提下构造统计量：t?~t(n?k)

?Se?1??③、③、给定显著性水平?，查t分布表求得临界值t?/2(n?k)，并确定拒绝域t?t?/2(n?k)

④、根据样本数据 …… 此处隐藏：3653字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……