城市商业银行贷款定价策略

第9卷第2期2007年3月

辽宁工程技术大学学报(社会科学版)

JournalofLiaoningTechnicalUniversity(SocialScienceEdition)

Vol.9,No.2Mar.2007

城市商业银行贷款定价策略

王 鑫

(锦州市商业银行上海路支行,辽宁 锦州 121013)

摘要:在中国贷款市场,城市商业银行为了提升其在同业范围内的竞争能力,应当根据不同的客户服务成本与收益而进行市场细分,集合各种定价模式的优点,建立合理的风险控制机制,完善定价管理体制,使收益性与安全性形成最佳组合,从而建立完善有效的贷款定价体系。这也正是未来中国城市商业银行适应金融市场化的关键。关键词:贷款;价格;竞争;风险

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1008-391X(2007)02-0154-03

Studyonmunicipalcommercialbank.sloanpricemaking

WANGXin

(ShanghaiRoadBranch,CommercialBankofJinzhouCity,Jinzhou121013,China)

Abstract:Inordertostrengthentheirabilityofcompetition,themunicipalcommercialbanksshouldsetupanefficientpricesystembysubpidingclients,synthesizingsafetyandrevenue,gettingtogethertheexcellentfeaturesofkindsofpricingmodes.Onlybythismeans,willChinesemunicipalcommercialbanksbeadjustedtothemarketmechanism.

Keywords:loan;price;competition;risk

2004年金融机构贷款利率浮动区间的扩大为中国商业银行以市场为导向,制定合理的贷款利率提供了必要的条件。至此,中国商业银行真正的能够像国民经济中其他部门那样,自主地通过价格手段来控制本机构的收益、风险及其在市场中的竞争力。这是中国金融市场化改革的一大进步,它使中国各家商业银行更加贴近了市场。在利率市场化条件下,商业银行必需调整传统的信贷经营模式,实行自主决定贷款利率已是一个确定的趋势

[1]

更多利润,但是并不意味着抬高价格才是唯一措施,利润最大化是短期利益和长期利润的最佳结合点,高价格只是短期行为,为了长期稳定、可持续发展,商业银行的贷款定价必须把短期利益与长期利益结

合起来,这便是合理的定价策略[2]。具体而言,当前具有代表性的定价模式大体上有三种:1.1 成本加成定价模式

在商业银行贷款的价格制定中,银行必须了解自身提供贷款的成本,这主要包括筹集客

。

户贷款时的成本以及银行管理费用。银行只

的对象往往是整个商业银行的整体,缺乏针对性。有在了解贷款成本的前提条件下,才能制定有城市商业银行作为中国金融改革的产物,在其高速利可图的价格,成本加成定价模型也正是基于发展过程中,体现出了许多与其他商业银行不同之处。那么它们在利率市场化这种必然趋势下,也必然要选择适合自身发展的贷款定价体系。这也正是本文所要努力探讨的焦点。

这种思维而建立的。具体而言,这一模式认为任何贷款的利率应包括四部分:

银行筹集可贷资金的边际成本率(Ci);

银行的非资金性经营成本率(Cm;包括贷款售货员的工资以及发放和管理贷款时使用的用具和设备成本);

对银行由于贷款可能发生的违约风险做出必要

目前针对贷款定价策略问题,中国金融界研究

1 贷款定价的三种模式

银行能够持续经营的前提之一就是不断地获得

收稿日期:2006-12-27

作者简介:王 鑫(1971-),男,辽宁凌海人,高级经济师,硕士研究生,主要从事银行管理研究。

第2期 王 鑫:城市商业银行贷款定价策略

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的补偿率(Cr);

为银行股东提供一定的资本收益率必需的每一贷款项目的预期利润率(Cp)。

贷款利率Lr=Ci+Cm+Cr+Cp[3]

在此模型中,银行以最低利率为底线,根据市场竞争情况和客户的谈判地位确定贷款利率,以保证每一笔贷款都能获取目标收益。但这一模型在现实中实行起来还是存在很大难度的,因为金融产品在很大程度上来说是属于复合型的,银行往往很难准确地将其经营成本摊到银行经营的各种业务中去,这正是此模型的最大缺陷。于是人们又建立起了其它的定价模型。1.2 基准利率加点模式

这是当前国际商业银行进行贷款定价的一种相当普遍的做法,其具体操作办法是在一个具有广泛影响力的市场基准性利率(如同业拆借利率)的基础上,为具有不同信用等级的客户提供不同水平的利差(具体是以市场基准性利率乘以系数,或者加上某数)。对于不同风险程度的贷款种类,一般确定一个大致的利率波动区间。

总的来说,这一定价方式被不少地区所采用,如香港以同业拆借利率HIBOR(HKInterbankOffered

其他服务收入@1-营业税及附加率\为该客户提供服务发生的总成本+银行的目标利润[4]

上式中,在其他因素为已知的条件下,贷款价格即/利率0即便可以推导出来,于是便可得出贷款保本利率和保利利率。

对于任何银行来说,它发放的任何一笔贷款,其资金来源都可以相应的分解为两个方面:债务和产权资本。银行可以根据既定的产权资本目标收益率、贷款额、贷款的资本金支持率来确定目标利润:目标利润=贷款的资本金支持率@本客户贷款额@产权资本的目标收益率=资本/总资产@本客户贷款额@资本的目标收益率[5]

/客户盈利分析模型0体现了银行/以客户为中心0的经营理念。它摒弃了/就事论事0的思维框架,试图从银行与客户的全部往来关系中寻找最优的贷款价格。因此采用这种模式,可能会得出富有竞争力的贷款价格。同时有利于建立起良性的银行与企业之间的双赢关系。这对于一向以发展地方人际关系见长的城市商业银行而言,其意义就为重要了。但是/客户盈利分析模型0对银行的成本计算提出了更高的要求。需要银行对于服务的每一个细节都能够准确的核算出其成本,与此相应一种全新的

会计核算方式产生了%%作业成本计算会计(Activ-i

Rate)为基础根据不同客户的风险状况适度加上利tybasedcostaccounting)。其理论基础是:在银行差。而新加坡的贷款定价则是以SIBOR为基准上内,每一项金融产品如贷款的生产过程,总是由许多下浮动其贷款利率。贷款定价具体构成为:(1)基准利率(包括银行在所经营和管理成本之上回收的逾期利润)Lp

(2)由非基准利率借款者支付的违约风险溢价Pi

(3)长期贷款顾客支付的期限风险溢价Pt

贷款利率Lr=Lp+Pi+Pt

1.3 客户盈利分析模式

该模式由美联储提出,认为银行在为每笔贷款定价时,应考虑客户与本行的整体关系即应全面考虑客户与银行各种业务往来的成本和收益,因而可称为/以银-企整体关系为基础的贷款定价模式0。

从经济学的角度看,银行与某一客户进行业务往来,必须能够保证/有利可图0或至少不亏本。用公式表示此结果为:

来源于某客户的总收入\为该客户提供服务的成本+银行的目标利润

鉴于贷款利息是银行的主要收益来源,上式可变为:

+

必须完成的具体/作业0(Activity)构成的;每完成一项作业要消耗一定的资源,从而形成/作业的成本0;将所有作业的成本加起来,就是该金融产品的成本。由此可见,中国商业银行如果要制定一种合理的贷款价格策略,那么提高会计核算水平将是非常必要的[6]。

2 城市商业银行的优势与劣势分析

从规模与职能特点上来说,中国城市商业银行相似于世界其它国家的社区银行。这种规模相对较小的商业银行与全国性商业银行相比较,它具有如下优势:

2.1 具有良好的网络优势与地缘优势

中国的城市商业银行来源于对原有城市信用社的股份制改造,是在原城市信用合作社的基础上,由地方政府、 …… 此处隐藏：4260字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……