招商安本增利债券型证券投资基金二○○八年半年度报告正文

招商安本增利债券型证券投资基金二○○八年半年度报告正文

招商安本增利债券型证券投资基金

二○○八年半年度报告正文

基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司

送出日期： 2008年8月

招商安本增利债券型证券投资基金二○○八年半年度报告正文

第一节 重要提示及目录

(一)

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同及最新的招募说明书。

报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务数据未经审计。

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(二) 目 录

第一节 重要提示及目录.................................................................................................................2 第二节 基金简介............................................................................................................................4 第三节 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................6 第四节 管理人报告......................................................................................................................8

（一）基金管理人及基金经理情况.......................................................................................8

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明...............................................................9 第五节 托管人报告......................................................................................................................13 第六节 财务会计报告..................................................................................................................14

（一）基金会计报表.............................................................................................................14 （二）会计报表附注.............................................................................................................17 第七节 投资组合报告..................................................................................................................30

（一）报告期末基金资产组合情况.....................................................................................30 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................30 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.........................31 （四）报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................31 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合.....................................................................32 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.....................33 （十）投资组合报告附注.....................................................................................................33 第八节 基金份额持有人情况.......................................................................................................35 第九节 开放式基金份额变动情况...............................................................................................35 第十节 重大事件揭示..................................................................................................................35 第十一节 备查文件......................................................................................................................39

（一）备查文件目录.............................................................................................................39 （二）存放地点.....................................................................................................................39 （三）查阅方式.....................................................................................................................40

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第二节 基金简介

（一）基金基本资料 1、基金名称： 2、基金简称： 3、交易代码: 4、基金运作方式： 5、基金合同生效日： 6、报告期末基金份额总额： 7、基金合同存续期： 9、上市日期： （二）基金产品说明 1、投资目标：

招商安本增利债券型证券投资基金 招商安本增利基金 217008 契约型开放式 2006年7月11日 3,459,583,895.17份 无 无

在严格控制风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

2、投资策略：

1、资产配置

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。 2、组合构建

（1）货币市场工具投资

在本基金的货币市场工具的投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。（2）债券（不含可转债）投资

在本基金的债券（不含可转债）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动式投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能

8、基金份额上市的证券交易所： 无

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地控制风险、提高基金投资收益。 （3）可转债投资

对于本基金可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。 （4）股票投资

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