北航毕业论文格式(2)

照片图要求主题和主要部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。

3.5.2 表

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读。表应有自明性。

表的编号应采用从1开始的阿拉伯数字编号，如：“表1”、“表2”、……。 表编号应一直连续到附录之前，并与章、节和图的编号无关。只有一幅表，仍应标为“表1”。表题应明确简短，用五号宋体加粗，数字和字母为五号Times New Roman体加粗，表的编号与表题之间应空半角2格。表的编号与表题应置于表上方的居中位置。表内文字为5号宋体，数字和字母为5号Times New Roman体。

如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编排。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，如下所示：

表1 方案1与方案2的实验结果比较（续）

续表应重复表头和关于单位的陈述。

3.5.3 附注

图、表中若有附注时，附注各项的序号一律用“附注 + 阿拉伯数字 + 冒号” ，如：“附注1：”。附注写在图、表的下方，一般采用5号宋体。

3.6 公式

文中公式的编号采用阿拉伯数字按章编排，用圆括号括起写在右边行末，其间不加虚线。如第一章第1个公式序号为“(1.1)”， 附录A中的第1个公式为“(A1)”等。文中引用公式时，一般用“见式(1.1)”或“由公式(1.1)”。

3.7 注释

学位论文中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明，注释可用页末注（将注文放在加注页稿纸的下端）或篇末注（将全部注文集中在文章末尾），而不用行中注（夹在正文中的注）。注号用阿拉伯数字上标标注，如：“1” 注

3.8 保密论文

鼓励尽量对学位论文进行去密处理，我校需要减少不必要的保密学位论文数量。去密处理时一般应去掉应用背景，与保密项目相关的技术指标和关键数据，使论文变成纯理论和技术的研究，达到可以公开发表。对于技术和方法的保密，应该通过申请专利来保护，而不是把学位论文变为保密论文。

确实需要保密的论文由指导教师根据论文的情况提出并填写《北航研究生办理涉密论文申请表》（申请保密“密级”及“保密期限”），校保密办公室按照国家规定的保密条例进行审批。保密审批通过的论文需在封面、题名页直接把相应的“密级☆”及“保密期限”标注在右上角，并将《涉密论文审批通知》复印件附在论文最后。密级按由低到高可分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级，保密期限可分为“3年”、“5年”、“10年”、“永久”，例如“秘密☆ 5年”。

保密论文不得在非密计算机上排版、存储、打印和传输，复印、装订也应在指定的场所进行，本人还应进行跟踪。

第四章 论文每部分内容的具体要求

4.1 论文的封面

博士学位论文封面排版格式见附件1、附件8（论文书脊）。硕士学位论文封面排版格式见附件4（学术型硕士学位论文封面）、附件5（专业硕士学位论文封面）、附件8（论文书脊）。

篇二：北航毕业论文模板

单位代码 10006

学 号

分类号

密 级 无

毕业设计(译文)

（题目）

学院名称

专业名称 学生姓名 指导教师

2014年6月

Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times

原文作者：L.Lin and D.Sornette

翻译作者：周扬阳

摘要

我们以异质的套利者和导向自我强化的瞬时随机超指数动态价格，提出两种理性预期瞬时金融泡沫模型。作为非线性反馈的结果，我们发现泡沫的终止是以在潜在特定时间结束的价格泡沫形成过程中一个有限时间的奇点作为特征的，随之带来的是一个均值回复的平稳动态。由于理性人预期的异质性，在这些套利者决定最优退出时间，使泡沫的存活几近直接到达它的理论结束时间这个过程上，存在着同步性问题。这两个模型中详细的分析性结论提出了非线性转化，从而使我们能对泡沫在金融时间序列中的存在性进行新的检测。在避免描绘价格动态的随机微分方程参数估计的麻烦的同时，所得到的操作步骤能让我们诊断正在形成的泡沫，以及预测它们的终结时点。

这一检测已经在四个金融市场上进行过，美国标普500指数（从1980年2月1日至2008年10月31日），美国纳斯达克综合指数（从1980年1月1日至2008年7月31日），香港恒生指数（从1986年12月1日至2008年11月30日），还有美国道琼斯产业平均指数（从1920年1月3日至1931年12月31日）。我们的结果显示了应用正反馈机制的随机模型产生预先的泡沫警报的可行性。

1.介绍

金融市场上的泡沫与崩溃因其对世界大部分人口的生存与生活的影响，具有重大的全球意义。然而，专家与权威人士都排队在事后声称，特定的泡沫在事后看来都是明显的，实时的泡沫发展特征常常是不明显的，或者是对立的观点所形成的杂音。在此，我们提出两种金融泡沫模型，从中，我们提出相关的运行步骤去检测正在形成的泡沫以及预报它的终止时间。

这一测试已经在四个金融市场上进行过，美国标普500指数（从1980年2月1日至2008年10月31日），美国纳斯达克综合指数（从1980年1月1日至2008年7月31日），香港恒生指数（从1986年12月1日至2008年11月30日），还有美国道琼斯产业平均指数（从1920年1月3日至1931年12月31日），证明了在崩溃与接连的市场低谷之前产生预先泡沫警报的可行性。经验结论支持了金融泡沫是从价格上的正反馈所得来，并导致超指数瞬变的假设。

从目前的模型技术状况和泡沫检测的角度来看，这一结果是可喜的。其实并不存在一个既包含不同可能机制，又结合经济学原理的（无套利或有限套利，均衡或仅有瞬时偏差的准均衡，理性束缚）真正令人满意的泡沫理论。文字上仍然对泡沫的定义不确定的一部分原因是，指数增长的价格总被主张为某些基本经济因素的结果。这与在没有有力的锚去理解这些观测的价格时，基本价格不能直接被观察到的问题是有关的。另一个基本的难题是超出均衡范围，到均衡之外的设定中去。

有两个条件通常被作为价格会偏离基本价值的必要条件。首先，市场中有一定程度的非理性存在。就是说，投资者对股票的需求一定是被某些非基本价值所引领的，比如对未来的过度自信。第二，即使一个市场中有这样的投资者，通常的理论是理性投资者会把价格拉回基本价值。为了避免这样的情况发生，需要在套利上有一些限制。Shleifer和Vishny(1997)提出了一个对套利中的多种限制的描述。为尊重股权市场，显然对套利最重要的妨碍是卖空方面的限制。大约70%的共同基金曾明确表示（在股票与外汇条约表格N-SAR中）不允许卖空。79%的股权共同基金没有用过任何形式的衍生品，这更进一步表示了基金并不采取合成短仓。这些数字指出，广泛的大多数基金从未采取短仓。因此，又有争论说泡沫之所以发展是因为价格主要反映的是仍留在市场内的乐观的看法，并不是已经退出市场的悲观交易者，以及如有机会就会减仓的投资者的消极看法。 …… 此处隐藏：1358字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……