计量经济学试卷06

《计量经济学》、《金融计量经济学》课程 代码23330155，33330155，53330475___ 集中考试

考试用时: __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸

一、 单项选择（每题3分，共30分）

1、下列模型的表达形式错误的是（ ）

x e D．y x b i a bA．yi a bxi B． yi a bxi i C．yi aii

=a +b2．利用OLS方法估计得到的回归直线YX必经过点（ ）

A. (0,0) B. (,0) C. (0, ) D. (,)

3 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。

A．1阶单整 B． 3阶单整 C．2阶单整 D．以上答案均不正确

4 当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（ ）

A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．都影响

5 下列检验中不是用来检验异方差的是（ ）

A．怀特检验 B．戈德-匡特检验 C．格里瑟检验 D．格兰杰检验

6．对于模型Yi 0 1Xi i，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi-2σ2，，则用

加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。

A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi2

7．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数

A． < ； B． > ； C． = ； D． 与 的关系不能确定

8、下列式子中正确的是（ ）

A. R2 =1-RSS/TSS B. R2 =RSS/TSS

C. TSS =1-ESS/RSS D. 1=ESS+RSS

9、在DW检验中，当dW统计量为0时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定

10.下列说法正确的是（ ）

A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象

B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值

C.参数估计的无偏性比有效性更重要

D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象

二、名词解释（每题3分，共9分）

1、自回归模型 2、方差膨胀因子3、协整

三、计算分析题（共50分）

1、对1978年到2001年中国的进口建立线性模型，用OLS法回归。其中Y表示进口，X表示国民收入。

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/05 Time: 17:32 Sample: 1978 2001 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 152.8514 （ ① ）3.312564 0.0032

X 0.020370 0.001014 （ ② ） 0.0000 R-squared 0.948304 Mean dependent var 826.9542

Adjusted R-squared 0.945954 S.D. dependent var 667.4365

（ ③ ） Akaike info criterion S.E. of regression 13.00650

Sum squared resid 529671.0 Schwarz criterion 13.10467 Log likelihood -154.0780 F-statistic 403.5634 Durbin-Watson stat 0.624061 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出回归模型（2分）

2）计算括号内的数据并写出计算过程（3分*3=9分）

3）判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。如果存在，

写出解决这一问题的一种方法。（6分）

2、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。其中粮食产量Y（万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。（22分）

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/23/06 Time: 20:31 Sample: 1985 2007 Included observations: 23

Coefficien

Variable t Std. Error t-Statistic Prob.

C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806

X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000

X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061

X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158

X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740

X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906

R-squared 0.982798 Mean dependent var 44127.11 Adjusted R-squared 0.975630 S.D. dependent var 4409.100 S.E. of regression 688.2984 Akaike info criterion 16.16752 Sum squared resid 5685056. Schwarz criterion 16.46431 Log likelihood -139.5077 F-statistic 137.1164 Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000

1）写出多元线性回归的基本假设（6分）

2）根据回归结果判断农业花费施用量是否对粮食产量有显著影响（3分）

3）判断模型的总体显著性程度。（3分）

4）模型是否存在多重共线性问题？为什么? 如果解释变量存在多重共线性，会

对回归产生什么影响模型(5分)

5）如何解决多重共线性问题？（5分）

=500+20t+60D1+500D2 3、（8分）已知收入模型：m

其中m为收入，t为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1； D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1。

四、简答题（11分）

1、如何对计量回归模型进行检验（6分）

2、什么叫伪回归？怎样检验？（5分）

《__计量经济学》《金融计量经济学》、课程 代码23330155，33330155，53330475___ 集中考试

闭卷 考试用时:_90_ 分钟

注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学教程__ _

主编：_谢识予__ 出版社：_复旦大学出版社 版次：__第二版___ _ 答案及评分标准

二、单项选择题（共10题，每题3分，共计30分）

1 A 2 D 3 A 4 A 5 D 6 A 7 A 8 A 9 A 10 D

二、名词解释（3分*3=9分）

1、自回归模型：解释变量中包含有被解释变量的滞后变量的回归模型。

2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计的方差被扩大的倍数。

3、协整：同阶单整的非平稳时间序列数据的线性组合是平稳序列的情况。

三、计算分析题（5 0分）

三、计算分析题（共50分）

1、1）2分） Y = 152.8514231 + 0.02037024818*X

2）9分）46.14293, 20.08889, 155.1643

3）9分）DW=0.624061，查表可得存在正相关性。根据DW=2（1- ）估计出 ，再利用广义差分法或柯奥迭代法直至消除自相关性为止。

2、1）6分）6条假设，每条1分：线性性；被解释变量是确定性变量，解释变量是随机变量；误差项均值为0；方差为常数；服从正态分布；不存在严重共线性。 2）3分）对X1的参数T检验，说明影响显著

3）3分）根据F检验，总体显著。

4）5分）符号异常，参数估计不稳定，模型无价值

5）5分）增加解释变量；差分模型；先验约束；分布估计参数；逐步回归等方法。

3、(对1个3分，2个6分，全对8分)

李强收入=500+20×200+60+500=5000

周红收入=500+20×200+500=5000

伍兵收入=500+20×200=4500

四、简答题（共11分）

1、6分）从经济检验、统计检验和计量经济检验三个方面说明

2、5分）非平稳时间序列数据的回归模型 …… 此处隐藏：1882字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……