蚂蚁2号沪铜量化策略交易

“蚂蚁2号”-沪铜期货量化交易策略

2013.10.18

哈尔滨

蚂蚁的启示 蚂蚁虽小，但力大无 穷。 蚂蚁虽小，但灵活机 智。

蚂蚁虽小，但懂得持 之以恒。

何为量化交易 量化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序 运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯 号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投 资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段， 进而赚取波段获利。 量化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长 期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过 长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。 极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈 检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个量化交易系统。

量化交易的关键性优势 有效掌握多空趋势，顺 势操作，赚取波段利润。 稳健的投资报酬率。 有效依靠程序化系交易， 策略明确，可排除人为 大赚小赔的优异稳定性。 贪婪及恐惧等因素。

讯号指令简单明确，操 作方式轻松一致。

有效的风险控管。

策略构成简要 初始阶段资金管理策略：初始70%仓位，低于某数 值时继续降低仓位，数值回升时反向增加仓位。 交易策略：共振下的趋势跟踪策略(隔夜)、不涉及 数据最优化问题及滑点问题。

交易运行阶段资金管理策略：收益率正数之上标准 仓位、按比例加仓复利运行、动态加减仓位。

策略简述 策略有效性已得到6年历史数据测试验证，时间跨度大，且覆盖了 沪铜各个周期要素。 作为隔夜趋势型交易策略，其单利运行下的56.8%年化收益率已非 常可观，最大的风险就是运行初期的回撤风险，一旦收益率累积 上升之后的回撤对运行影响极小。 本策略相关数据通过电脑与人工结合统计的方式得出，其有效性 极高。和国内目前普遍的TB输入输出相比准确度接近100%,TB数 据验证目前存在诸多问题，实盘与理论盘会相差巨大。 该策略适合50万-5000万资金使用。

2008年收益率统计(无资金管理策略)

2009年收益率统计(无资金管理策略)

2010年收益率统计(无资金管理策略)

2011年收益率统计(无资金管理策略)

2012年收益率统计(无资金管理策略)

2013年收益率统计(无资金管理策略)

本策略数据回测及跟踪说明 2008年-2012年数据为历史回测，2013年至今数据 为模拟盘跟踪，收益率统计按结算价统计。 收益率统计本金为实际交易保证金的1.2倍，账户 基数为100万(以上单年数据未

进行资金管理)。

TB历史测试数据目前有很大误差，本策略测试采用 TB测试与人工点对点复查，不存在误差。

单利无资金管理策略(08年1月-13年10月)

单利无资金管理策略数据简析【一】 本策略运行6年，总计 1396个交易日，交易次 数：65次。 持仓日：376日，空仓日： 1020日。 最大单盈利：39.96%, 最大单亏损：-17.44%。 20%以上回撤出现8次。

单利无资金管理策略数据简析【二】 最大回撤值：-42.14%

最大盈利值：331.34% 最大亏损值：-10.04% 年均收益率：56.8%