赔付次数为复合PoissonGeometric过程的风险模型破产概率上界估计

赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率

上界估计

作者：

作者单位：廖基定， 刘再明， 龚日朝， LIAO Ji-ding， LIU Zai-ming， GONG Ri-zhao廖基定,LIAO Ji-ding(中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;南华大学,数

理学院,湖南,衡阳,421001)， 刘再明,LIU Zai-ming(中南大学,数学科学与计算技术学院

,湖南,长沙,410075)， 龚日朝,GONG Ri-zhao(湖南科技大学,商学院,湖南,湘潭,411201)

南华大学学报(自然科学版)

JOURNAL OF UNIVERSITY OF SOUTH CHINA(SCIENCE & TECHNOLOGY)

2008，22(3)

0次刊名：英文刊名：年，卷(期)：引用次数：

参考文献(10条)

1.卡尔斯 R.胡法兹 M.达呐 J.等.唐启鹤.胡太忠.成世学 现代精算风险理论 2005

2.张琳 保险公司崩溃模型研究 1997(06)

3.赵新民.刘彦成.党晓旭 机动车辆保险与理陪实务 2005

4.邓永录.梁之舜 随机点过程及其应用 1992

5.Jan Grandell Aspects of Risk Theory 1993

6.王成勇 汽车保险的广义泊松过程模型[期刊论文]-经济数学 2005(02)

7.刘东海.李博 推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率[期刊论文]-湖南文理学院学报(自然科学版) 2006(02)

8.毛泽春.刘锦萼 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率[期刊论文]-应用数学学报2005(03)

9.熊双平 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型[期刊论文]-经济数学 2006(01)

10.廖基定.龚日朝 复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数[期刊论文]-应用数学学报2007(06)

相似文献(10条)

1.期刊论文 周丽 一类马氏调制费率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型 -企业家天地（下旬刊）2010,""(1)

本文引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的且费率为马氏调制的风险模型.对于给定的初始状态,给出了条件破产概率满足的积分方程,并得出有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式.

2.期刊论文 王育庆.惠军.胡宏伟 带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的罚金函数 -大学数学2009,25(6)

研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式.

3.期刊论文 刘东海.李博.LIU Dong-hai.LI Bo 推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率 -湖南文理学院学报（自然科学版）2006,18(2)

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

4.期刊论文 熊双平 带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric 过程的风险模型 -科技信息2009,""(31) 本文讨论了带干扰的复合Poisson-Geometric过程的风险模型,得到了破产概率和生存概率满足的积分方程.

5.期刊论文 毛泽春.刘锦萼.Mao Zechun.LIU JINE 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率 -应用数学学报2005,28(3)

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.

6.期刊论文 蔡秋娥.廖基定 复合Poisson-Geometric过程的性质及简单应用 -湖南工业大学学报2010,24(1) 引入了复合Poisson-Geometric记数过程,利用概率论与随机过程的计算方法,得到了复合Poisson-Geometric过程的特征函数、矩母函数、期望、方

差等性质,较好地刻画了Poisson-Geometric过程的一些数字特征,提供了研究Poisson-Geometric过程的理论依据,并阐述了其应用.

7.学位论文 伍玉红 复合Poisson-Geometric过程在风险模型上的应用 2009

在聚合风险理论中，一个非常重要的问题是研究破产概率。关于风险模型中破产概率的研究，可以依据风险模型的不同提法，在针对保险公司运作中遇到的种种问题，通过对概率和统计模型进行修正，附加种种条件，使得模型更接近保险公司的实际运作，这使得破产概率的研究变得非常富有挑战性。

本文利用复合Poisson—Geometric过程研究了两个问题：复合Poisson—Geometric风险模型破产时罚金折现期望和索赔次数为复合

Poisson—Geometric过程的多险种风险模型。在第一个问题中，利用微分方法，得到破产时罚金折现期望函数的渐进公式，结果是Gerber and

Shiu（1998a）在经典风险模型下结果的一种推广。然后利用鞅方法推导出破产概率和盈余水平首次达到给定水平x（x>u）的概率表达式。在第二个问题中，给出了初始资本为u时破产概率ψ（0）的明确表达式，以及初始资本为u时，破产概率ψ（u）的近似估计和在某些特殊情形下的精确分析表达式。

8.期刊论文 于文广.黄玉娟.YU Wen-guang.HUANG Yu-juan 干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率 -山东大学学报（理学版）2008,43(2)

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

9.期刊论文 徐丽.李金林.XU Li.LI Jin-lin 基于Poisson-Geometric的收益随机收取的房地产投资风险研究 -兵工学报2009,30(z1)

收益和风险问题是房地产投资过程需要考虑的2个主要问题.通过对经典风险模型的推广,建立了用随机过程描述房地产回收过程,成本收取次数服从Poisson过程,损失服从Poisson-Geometric过程的风险模型.对房地产投资的风险进行了研究,给出其破产概率和Lurdberg上界.通过这些指标可以更好的掌握房地产运营情况,提高风险管理水平,从而达到降低风险的目的.

10.期刊论文 熊双平.Xiong Shuangping 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数 -经济数学2008,25(2)

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.

本文链接：http://www.77cn.com.cn/Periodical_nhdxxb-lgb200803002.aspx

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